随机分析研究中心
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研究项目
  1. 中国纳税评估模型研究(国家基金委专项基金)2007.01-2008.12
  2. 人民币外汇衍生产品的创新设计及其风险管理(国家基金委专项基金)2007.6.1-2008.12
  3. 金融创新产品的设计和定价(国家973子项主持)2007.07-2012.06
  4. 金融工程与风险管理中的若干统计前沿问题(科学院支持项目)2006.01-2008.12
  5. 金融数学与保险数学(国家基金面上项目)2006.01-2008.12
  6. 中国国债风险评价与监控研究(国家软科学项目)2005.12-2007.01
  7. 中国国债期货风险评价与监控研究(国家软科学项目)2005.12-2008.07 金融风险的测量和建模型(国家基金委重点项目)2004.01-2007.12
  8. 风险的度量、控制和预测(国家基金委重点项目) 2004-2006
  9. 国家重点企业综合实力评价(国家发改委) 2003-2004
  10. 国债适度规模的定量研究(国家财政部) 2003-2004
  11. 不确定决策的理论、方法及应用研究(国家基金委创新群体)2003-2005
  12. 金融数学中的几个问题(国家基金委青年项目)2003.01-2005.12
  13. 国债风险指标评价与监控(财政部委托项目)2002.06-2006.12
  14. 国家杰出青年基金-金融管理(国家基金委) 2002-2005
  15. 国家杰出青年基金-风险管理(国家基金委) 2001-2004
  16. 核心数学若干重大问题(科技部973项目,"金融数学"子课题) 2000-2004

 

    近期研究重点:

    金融数学与计量金融学

  • 代理合约的利润分成和多个投资者联合投资问题的研究;
  • 多期组合投资框架研究;
  • 金融市场的特征分析;
  • 金融市场的非完备性检验方法;
  • 长记忆时间序列模型;
  • 厚尾分布下的风险测量模型;
  • 时间刻度上的投资组合分散化测量

    金融风险的测量、控制和建模

  • 风险测量模型的预测误差的估计;
  • 风险测量模型定性(specification)分析;
  • 风险的扩散和传导问题;
  • 市场风险、信用风险和流动性风险的集成模型和风险分解和归因分析;
  • 多因素风险模型;
  • 信用风险管理

    金融工程与风险产品设计研究:

  • 风险不对称结构下的资产定价模型;
  • 非完备市场下的资产定价模型;
  • 著名股权溢价之迷的难题;
  • 非期望效用的资产定价
    经济与金融政策研究:
  • 国债规模与管理;
  • 投资基金评级;
  • 人民币汇率制度研究