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研究项目
- 中国纳税评估模型研究（国家基金委专项基金）2007.01-2008.12
- 人民币外汇衍生产品的创新设计及其风险管理（国家基金委专项基金）2007.6.1-2008.12
- 金融创新产品的设计和定价（国家973子项主持）2007.07-2012.06
- 金融工程与风险管理中的若干统计前沿问题（科学院支持项目）2006.01-2008.12
- 金融数学与保险数学（国家基金面上项目）2006.01-2008.12
- 中国国债风险评价与监控研究（国家软科学项目）2005.12-2007.01
- 中国国债期货风险评价与监控研究（国家软科学项目）2005.12-2008.07 金融风险的测量和建模型（国家基金委重点项目）2004.01-2007.12
- 风险的度量、控制和预测（国家基金委重点项目） 2004-2006
- 国家重点企业综合实力评价（国家发改委） 2003-2004
- 国债适度规模的定量研究（国家财政部） 2003-2004
- 不确定决策的理论、方法及应用研究（国家基金委创新群体）2003-2005
- 金融数学中的几个问题（国家基金委青年项目）2003.01-2005.12
- 国债风险指标评价与监控（财政部委托项目）2002.06-2006.12
- 国家杰出青年基金-金融管理（国家基金委） 2002-2005
- 国家杰出青年基金-风险管理（国家基金委） 2001-2004
- 核心数学若干重大问题（科技部973项目，"金融数学"子课题） 2000-2004
近期研究重点：
金融数学与计量金融学：
- 代理合约的利润分成和多个投资者联合投资问题的研究;
- 多期组合投资框架研究;
- 金融市场的特征分析;
- 金融市场的非完备性检验方法;
- 长记忆时间序列模型;
- 厚尾分布下的风险测量模型;
- 时间刻度上的投资组合分散化测量
金融风险的测量、控制和建模：
- 风险测量模型的预测误差的估计;
- 风险测量模型定性（specification）分析;
- 风险的扩散和传导问题;
- 市场风险、信用风险和流动性风险的集成模型和风险分解和归因分析;
- 多因素风险模型;
- 信用风险管理
金融工程与风险产品设计研究:
- 风险不对称结构下的资产定价模型;
- 非完备市场下的资产定价模型;
- 著名股权溢价之迷的难题;
- 非期望效用的资产定价
经济与金融政策研究:
- 国债规模与管理;
- 投资基金评级;
- 人民币汇率制度研究
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