| 成果名称 | 主要完成人 | 完成年度 | 成果介绍 |
|---|---|---|---|
| Levy过程驱动的随机Naver-Stokes方程的遍历性 | 董昭 | 2014 | 近三十年来对布朗运动驱动的随机Navier-Stokes方程的遍历性研究有很大的进展。但对Levy过程驱动的随机Naier-Stokes方程遍历性的研究却相对滞后。由于Levy过程驱动的随机偏微分方程可以完整地描述系统的结构性变化和不同的极限行为等,更适合用来刻画较广泛的实际问题.董昭等人研究了Levy 噪声驱动的Burgers 方程解的存在性和遍历性，比较系统地的研究了随机二维Navier-Stokes 方程解的遍历性及指数遍历性，以及三维Navier-Stokes 方程鞅解的存在性及平稳测度的对Levy过程特征的依赖性。 |
| 投资组合选择与资产定价 | 夏建明 | 2014 | 夏建明与合作者克服了概率扭曲下优化与均衡中的数学困难，成功地建立了概率扭曲下的Arrow-Debreu 均衡理论。这是概率扭曲下的投资组合和资产定价研究方面的突破性进展，文章发表于《Mathematical Finance》。 |
