周勇研究员 办公室N504

 

  周勇,男,国务院学位委员会统计学科评议组成员,国家杰出青年基金获得者,中国科学院“百人计划”入选者,国务院政府特殊津贴专家,中国应用统计专业硕士教学指导委员会委员,中国现场统计研究会环境与资源统计分会理事长,中国统计教育学会副会长,中国优选法统筹法与经济数学研究会副理事长,中国数量经济学会常务理事。

 

  联系电话:010-82541817
  传  真:010-82541599
  地  址:北京中关村东路55号数学院南楼
  电子信箱:yzhou@amss.ac.cn
  邮  编:100190

 

基本情况:

  1964年生,广西博白县人。1985年华中师范大学数学系本科毕业,1985-1988年就读于安徽大学和中国科技大学,获理学硕士学位,1994年获中国科学院应用数学所理学博士学位,1996年北京大学概率统计系博士后,1997年香港大学社会学院统计与精算系博士后,曾在香港理工大学商学院会计系任研究员(1998-2000),美国北卡罗莱纳大学(UNC)生物统计系研究副教授(2002-2004)。
  现担任《数理统计与管理》,《应用概率统计》,《系统科学与数学》和《系统工程理论与实践》编委,《应用数学学报》执行编委,和国际期刊《The Open Statistic & Probability Journal》和《Sankhya A》编委,《Journal of the Korean Statistical Society》副主编(Associate Editor)和《Frontiers of Economics in China (FEC)》编委。曾多次访问美国普林斯顿大学(Princeton),香港大学,香港中文大学和香港科技大学。曾为国家自然科学基金评议人,973重大基础研究计划评委和通讯评委。
  周勇教授长期从事大数据分析与建模、统计理论和方法,金融计量、数量金融、风险管理,经济计量学等科学研究工作,取得许多有重要学术价值和影响的研究成果。在复杂数据分析与建模、风险计量与管理、重大(突发)事件及经济结构变化的检测及预报等方面的许多研究成果处于世界领先地位。先后承担并完成国家自然科学基金项目6项,主持国家杰出青年基金1 项,自然科学基金委重点项目2项,作为骨干成员曾参加国家973重大项目"金融风险控制中的定量分析与计算"、863重大项目和海外杰出青年基金(国内合作人),国家自然科学基金委创新团队项目, 国家自然科学基金委重点项目。曾获得省部级科技奖三项。在包括国际顶级《The Annals of Statistics》、《Journal of The American Statistical Association》,《Biometrika》和《Journal of Econometrics》等学术杂志上发表学术论文100余篇,其中,SCI/SSCI索引论文近70篇,EI索引7篇。曾多次应邀在国外开展合作研究、专题演讲或在国际会议中担任主席、组委会主席、成员和大会特邀报告, 研究成果获得了国内外同行的高度肯定。

学历情况:

  • 1981.9--1985.7 华中师范大学,获学士学位
  • 1985.9--1988.7 中国科技大学与安徽大学, 获硕士学位
  • 1991.9--1994.3 中国科学院应用数学研究所,获博士学位

工作简历:

  • 1988.07-1991.09 湖南科技大学数学系,讲师,副教授
  • 1994.03-1996.03 北京大学概率统计系,博士后
  • 1996.03-1997.03 香港大学统计与精算系,博士后
  • 1997.03-2001.01 中国科学院应用数学研究所,副研究员
  • 1998.12-2000.12 香港理工大学会计系,研究员(Research Fellow)
  • 2001.01-2002.10 中国科学院数学与系统科学研究院,基地副研究员
  • 2002.10-2004.09 美国北卡罗莱纳大学(UNC)生物统计系,研究副教授
  • 2005.03-2006.02 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所,研究员
  • 2006.3- 中国科学院数学与系统科学研究院,基地研究员

访问及合作:

  • 1997.09-1997.12 香港大学统计与精算系。
  • 2001.09-2001.12 香港中文大学统计系。
  • 2003.12-2004.01 美国普林斯顿大学(PU)运筹研究与金融工程系。
  • 2004.09-2004.10 香港中文大学统计系。
  • 2005.07-2005.09 香港城市大学管理科学系。
  • 2006.07-2006.08 香港城市大学管理科学系

学术任职:

  • 《数理统计与管理》编委(2011年--)
  • 《应用数学学报》执行编委(2010年--),
  • 《应用概率统计》编委(2010年--)
  • 《The Open Statistics & Probability Journal》编委(2010--)
  • 《Journal of the Korean Statistical Society》副主编(2010年--)
  • 《Frontiers of Economics in China (FEC)》编委(2011年--)
  • 《Sankhya B》编委(2011年--)
  • 中国现场统计研究会环境与资源统计分会,理事长
  • 中国统计教育学会副会长
  • 中国统计教育学会高等教育分会,副会长
  • 中国优选法统筹法与经济数学研究副理事长
  • 中国数理经济学会常务理事
  • 中国现场统计学会生存分析分会理事,国际标准与技术法规分会常务理事
  • 国家基金委自然科学基金项目评议专家

下列杂志审稿人:

  • 《Annals of Statistics》(《统计年刊》, 美国)
  • 《Biometrika》
  • 《Journal of the American Statistical Association》(《美国统计学会会刊》, 美国)
  • 《Communication in Statistics-Theory and Methods》(《统计通讯-理论与方法》, 美国)
  • 《Annals of Institute Statistical Mathematics》(《数理统计所年刊》,日本)
  • 《Statistica Sinica》
  • 《Journal of Multivariate Analysis》
  • 《Science in China》
  • 《中国科学》
  • 《Chinese Journal of Mathematics》
  • 《数学学报》
  • 《Chinese Journal of Applied Mathematics》
  • 《应用数学学报》
  • 《Systems Science and Mathematical Sciences》
  • 《系统科学与数学》
  • 《Chinese Journal of Applied Probability and Statistics》
  • 《应用概率统计》
  • 《Chinese Journal of Mathematics and Physics》
  • 《数学物理学报》,
  • 《系统工程理论与实践》
  • 《数理统计与管理》

研究领域:

  • 主要研究方向:统计学、数量金融与风险管理、管理科学与工程、生存分析、计量经济
  • 主要研究兴趣:金融计量、信用风险、风险管理、计量经济学、数量金融、生存分析

招收研究生方向(博士、硕士生)

数学: 数理统计、生物统计、生存分析
  培养高级统计分析人才,主要研究内容涉及生物学、医学、质量管理、可靠性工程、社会学、经济与金融以及环境科学等领域中出现的复杂数据(包括缺失数据、测量误差数据、删失数据、纵向数据等)的统计分析方法、理论研究以及解释相关学科的现象。

管理科学与工程:计量经济、金融统计、风险管理
  培养高级的经济、金融理论与统计学相结合多学科交叉人才。主要应用数理统计学,时间序列、非线性统计以及随机过程等研究工具,解释经济与金融学中的现象、建立相关理论,创新地发展经济与金融的理论和分析方法,并进行相关实证分析。

获得的主要奖励:

  • 湖南省优秀科技成果三等奖(1990年)
  • 中国科学院应用数学研究所优秀博士奖(1994年)
  • 航天工业总公司科技进步二等奖(1997年)
  • 国家统计局优秀科研成果(论文类)二等奖(2012年)
  • 国家杰出青年基金获得者(2008年)
  • "新世纪百千万人才工程"国家级人选(2009年)
  • 上海市科技领军人才(2009年)

总体情况:(论文及其引用情况)

  长期从事风险管理,统计理论和方法的科学研究工作。在复杂数据分析与建模、风险计量与管理、重大(突发)事件及经济结构变化的检测及预报等方面开展了许多有重要价值的研究工作。曾多次应邀在国外开展合作研究、专题演讲或在国际会议中担任大会主席、组委会副主席、成员和大会特邀报告, 研究成果获得了国内外同行的高度肯定。主要介绍如下:

  1. 在包括国际顶级统计杂志《Annals of Statistics》和《Journal of the American Statistical Association》, 顶级计量经济学杂志《Journal of Econometrics》,顶级生物统计学杂志《Biometrika》和 《Biometrics》和统计核心杂志《Statistica Sinica》等国际学术杂志上发表论文100余篇。
  2. 论文单篇SCI引用超过40次有5篇,其中论文《A note on the TJW product-limit estimator for truncated and censored data》发表在Statist. Probab. Lett., (1996),26,381-352,被SCI索引文章引用约40次,其中,他人SCI引用25次。
  3. 论文《Kernel estimators of the ROC curve are better than empirical》发表在Statist. Probab. Lett., (1999),44,221-228. 该论文被他人SCI文献引用29次,其中包括英国皇家科学院院士、著名统计学家Peter. Hall多次引用。

基金、课题情况:

  本人在中国科学院 、北京大学等单位工作期间曾承担或主要参加过国家基金委基金和省部级项目有(不包括横向合作):

  1. 湖南省自然科学基金项目"统计中的极限理论及其应用",课题负责人,1989-1991年,已完成。
  2. 国家自然科学和院长特别基金资助项目"数据降维技术及其在统计中的应用",1993-1995年已完成,主要参加者,已完成。
  3. 博士后科学基金项目"删失数据和随机截断数据的非参数统计与可靠性分析",1994-1996年,课题负责人,已完成。
  4. 国家自然科学青年基金项目:"计数过程和鞅理论在传染病模型和生态学中的应用",1997-1999年,课题负责人,已完成。
  5. 中国科学院院长重大基金项目:"金融风险防范与对策分析",课题经费30万/年,1998-2000年, 主要参加者,负责人马志明院士,已完成。
  6. 国家自然科学基金项目:非参数与半参数方法及其传染病模型和医学统计中的应用。(编号:10171103/A010201)2001-2002年,课题负责人,已完成。
  7. 国家自然科学基金项目: "复杂删失数据的统计建模及其在生物和医学中的应用"(编号:10471140),2005-2007年,课题负责人。
  8. 留学回国自然科学基金项目:"复杂多元删失纵向数据统计分析",(编号:K690011G21)2005-2006年,课题负责人。
  9. 国家自然科学海外杰出青年基金项目"金融工程中统计模型的若干前沿问题研究"(编号:10628104),2006-2010年,国内合作人,40万。负责人:范剑青,普林斯顿大学动运畴与金融工程系。
  10. 国家重点基础研究发展计划(973计划)项目"金融风险控制中的定量分析与计算"子项目: "金融创新产品的设计和定价" (编号:2007CB814902),2007-2012年,骨干成员,300余万
  11. 国家863重大项目"转化医学相关信息的整合与利用"(编号:SQ2007AA02Z336549)子项目"药物临床活性和药代特征的早期评价和预测网络计算系统",2007-2011年,骨干成员,45万
  12. 国家基金委自然科学基金重点项"复杂数据的统计分析及其应用" (编号:10731010)2007-2011年,协作单位项目负责人。130万。
  13. 国家自然科学基金委创新研究群体科学基金"随机复杂数据与随机复杂结构的理论方法及其应用"(编号:10721101),2007-2013年,600万。主要成员。
  14. 国家杰出青年基金"风险计量经济模型的建模、预测及应用" (编号:70825004),2008-2012年,140万,课题负责人。
  15. 中国科学院科学出版基金的项目:"一般估计方程统计方法",2008-2009年,2.1万元,负责人。
  16. 国家自然科学基金委员会(NSFC)与英国爱丁堡皇家学会(RSE)在管理科学(Management Sciences)领域共同资助两国科学家的合作研究项目,"复杂经济系统中参数与非参数估计"(编号:70911130018),2009-2011年,6万元,负责人。
  17. 国家自然科学基金委基金项目"复杂因素下金融风险度量与风险传染建模与风险管理" (编号:71271128)2012-2017年,项目负责人,55万。
  18. 国家自然科学基金委重点项目"复杂环境下资产定价与风险管理的金融计量理论及其应用" (编号:71331006 )2013-2018年,项目负责人,227万。
  19. 国家自然科学基金委重大研究计划重点项目"金融大数据统计学习理论与方法及其在互联网金融中的应用" (编号:91546202 )2016-2020年,项目负责人,240万。

合作课题:


  1. 联合研究项目"传染病模型中的统计方法" (Statistical Methods in Empidemiology Models),主要参加者,协作单位:香港大学统计系,时间:1996-1997年
  2. 联合研究项目"金融学及会计学中的工具变量(Instrument Variables Regression in Finance and Accounting Issues)",主要参加者,协作单位:香港理工大学会计系 时间:1998-2000年
  3. 联合研究项目"多元生存数据半参数模型的统计分析"(Statistical analysis of Semiparametric Model of Multivariate Survival Data),协作单位:美国北卡罗莱纳大学生物统计系,时间:2002-2004年

论文论著:

  1. 在包括国际统计杂志《Annals of Statistics》和《Journal of the American Statistical Association》,计量经济学杂志《Journal of Econometrics》,生物统计学杂志《Biometrika》和 《Biometrics》等国际学术杂志上发表论文100余篇(其中即将发表SCI文章7篇)。
  2. SCI索引的论文近60 余篇,其中论文被SCI引用200余次,他人SCI引用200余次。SSCI索引论文3篇,EI索引6篇。
  3. 论文单篇引用超过40次有5篇,其中论文《A note on the TJW product-limit estimator for truncated and censored data》发表在Statist. Probab. Lett., (1996),26,381-352,被SCI索引文章引用约40次,其中,他人SCI引用25次。论文《Kernel estimators of the ROC curve are better than empirical》发表在Statist. Probab. Lett., (1999),44,221-228. 该论文被他人SCI文献引用29次,其中包括英国皇家科学院院士、著名统计学家Peter. Hall多次引用。

将发表和已修改的文章:

  1. Lin, C. J. and Zhou, Y. (2016). Analyzing Right-Censored and Length-Biased Data with Semiparametric Varying-Coef?cient Partially Linear Model. Revised in Journal of Nonparametric Statistics.
  2. Wei, W. H. and Zhou, Y. (2016). Semiparametric Maximum Likelihood Estimation for a Two-sample Density Ratio Model with Right Censored Data. Candian Journal of Statistics. Revised.
  3. Xie, S. Y., Pan, J. Z. and Zhou, Y. (2016), Efficient Inference for Transformation Models with Varying Coefficients. Submitted to Journal of Econometrics.
  4. Liu, X., Song, X., Xie, S. Y. and Zhou,Y. (2014), Variable Selection for Gamma Frailty Transformation Models with Application to Diabetic Complications. Canadian Journal of Statistics. Revised
  5. Qiu, Zhiping, Wan Alan T. K. and Zhou Yong. (2015). Smoothed rank regression for the accelerated failure time competing risks model with missing cause of failure. Minor revised in Statistica Sinica.

书及章节:

  1. 周勇,谢尚宇,王晓婧和马昀蓓(2010)《理工科概率统计》(译)(Probability & Statistics for Engineers & Scientists),2010年,机械工业出版社。
  2. 周勇,《数学大辞典》数理统计篇中"假设检验"(编著),科学出版社, 2010年。
  3. 唐年胜、周勇、徐亮(2009)《科学计算中的蒙特卡罗策略》(译)(Monte Carlo Strategies in Science Computing),2009年,高等教育出版社。
  4. 周勇(2013)广义估计方程估计方法,科学出版社,北京

1996年以后的全论著目录:

------------------------ 2016--------------------------------------------------------------

  1. Chen, X., Tang, N. and Zhou, Y. (2014). Quantile Regression of Longitudinal data with Informative Observation Times. Scandinavian Journal of Statistics. In press.
  2. Bai, F. F., Huang, J. and Zhou, Y. (2013). Semiparametric inference of mean residual life model with right censored and length-biased data. Accepted inStatistica Sinica. [SCI]
  3. Chen, X.*,Liu,Y., Sun, J. and Zhou, Y. (2016). Quantile regression in semiparametric varying-coefficient partially linear models under length-biased sampling with right censoring. Scandinavian Journal of Statistics, forthcoming
  4. Chen, X.*, Tang, N. and Zhou, Y. (2015). Quantile regression of longitudinal data with informative observation times. Journal of Multivariate Analysis, DOI: 10.1016 /j.jmva.2015.11.007.
  5. Qiu Z. P., Qin J. and Zhou Y. (2015). Improve the truncation estimation in accelerated failure time model based on length biased sampling data. Scandinavian Journal of Statistics. In press.
  6. Ma H. J., Qiu Z. P. and Zhou Y. (2015). Semiparametric analysis of transformation models with length-biased data under case-cohort design. Statistics and Its Interface. Accepted.
  7. Qiu, Z, P., Wan T. K. and Zhou Y. (2015). Smoothed rank regression for the accelerated failure time competing risks model with missing cause of failure. Statistica Sinica., Revised.
  8. Wei, W. H. and Zhou, Y. (2014). Semiparametric Maximum Likelihood Estimation for a Two-sample Density Ratio Model with Right Censored Data. Candian Journal of Statistics. Accepted.
  9. Ma Huijuan, Qiu Zhiping and Zhou Yong. (2016). Semiparametric analysis of transformation models with length-biased data under case-cohort design. Statistics and Its Interface. 9(2), 213-222
    ------------------------ 2015----------------------------------------------------------
  10. Chen, X.*, Tang, N. and Zhou, Y. (2015). Quantile regression of longitudinal data with informative observation times. Journal of Multivariate Analysis, DOI: 10.1016 /j.jmva.2015.11.007.
  11. Qiu Z. P., Qin J. and Zhou Y. (2015). Improve the truncation estimation in accelerated failure time model based on length biased sampling data. Scandinavian Journal of Statistics. In press.
  12. Ma H. J., Qiu Z. P. and Zhou Y. (2015). Semiparametric analysis of transformation models with length-biased data under case-cohort design. Statistics and Its Interface. Accepted.
  13. Qiu, Z, P., Wan T. K. and Zhou Y. (2015). Smoothed rank regression for the accelerated failure time competing risks model with missing cause of failure. Statistica Sinica., Revised.
  14. Chen X. R., Wan, T. K. Alan and Zhou, Y. (2015). Efficient Quantile Regression Analysis with Missing Observations. Journal of the American Statistical Association, 110, 723-741.
  15. Lin, C. J., Zhang, L. and Zhou, Y. (2015). Conditional Quantile Residual Lifetime Models for Right Censored Data. Lifetime Data Analysis, 21, 75-96.
  16. Xie, S. Y., Wan, A. and Zhou, Y. (2015). Quantile regression methods with varying-coefficient models for censored data. Computational Statistics and Data Analysis. 88, 154-172.
  17. You, J. Wan, A. Liu, S. and Zhou, Y. (2015) A varying-coefficient approach to estimating multi-level clustered data models. Test, 24, 417-440.
  18. Wang, Y. X., Liu, P. and Zhou, Y. (2015). Quantile residual lifetime for left-truncated and right-censored data. Science in China: Mathematics, 58(6), 1217-1234.
  19. Ma, H. J. Zhang, F. and Zhou, Y. (2015). Composite estimating equation approach for additive risk model with length-biased and right-censored data. Statistics and Probability Letters, 96, 45-53.
  20. Liu, P., Wang, Y. and Zhou, Y. (2015). Quantile Residual Lifetime with Right-Censored and Length-Biased Data. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 67(5), 999-1028.
  21. Tian. G. L. Ma, H. J. Zhou, Y. and Deng, D. (2015). Generalized endpoint-inflated binomial model. Computational Statistics and Data Analysis,89,97-114.
  22. Qiu Z. P., Chen X. P. and Zhou Y. (2015). A kernel-assisted imputation estimating method for the additive hazards model with missing censoring indicator. Statistics and Probability Letters, 98, 89-97.
  23. Zhao, M., Wang, Y. and Zhou, Y. (2015). Accelerated failure time model with quantile information. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, DOI 10.1007/s10463-015-0522-0.
  24. Shi, J. H., Chen X. P. and Zhou, Y. (2015). The strong representation for the nonparametric estimator of length-biased and right-censored data. Statistics and Probability Letters, 104, 49-57.
  25. Ma, H. J., Fan, C. Y., Zhou, Y. (2015). Estimating equation methods for quantile regression with length-biased and right censored data (in Chinese). Sci Sin Math, 45, 1981-2000.
  26. Zhang, L., Liu, P., Zhou, Y. (2015). Smoothed Estimator of Quantile Residual Lifetime for Right Censored Data. Journal of System Science and Complexity, 28, 1374-1388.
  27. Chen, X. P., Shi, J. H., and Zhou, Y. (2015). Monotone rank estimation of transformation models with length-biased and right-censored data. Science in China: Mathematics, 58(10), 2055-2068.
  28. Qiu, Zhiping, Zhou, Yong. (2015). Partially linear transformation models with varying coefficients for multivariate failure time data. Journal of Multivariate Analysis, 142, 144-166.
  29. 朱丽蓉, 苏辛, 周勇. (2015). 基于我国期货市场的统计套利研究. 数理统计与管理, 34(04), 730-740.
  30. 刘睿智, 周勇. (2015). 指数跟踪投资组合与多信息下指数可预测性--基于Adaptive LASSO和ARIMA-ANN方法. 系统工程, 33(04), 1-7.
  31. 苏辛, 周勇. (2015). 基于非对称幂分布的中国开放式基金业绩评价和检验. 数理统计与管理, 34(01), 162-174.
  32. 刘玉涛, 刘鹏, 周勇. (2015). 竞争风险下剩余寿命分位数的光滑非参数估计. 应用数学学报,38 (01), 109-124.
  33. 刘晓倩, 周勇. (2015). 加权复合分位数回归方法在动态VaR风险度量中的应用. 中国管理科学, 23(6), 1-8.
  34. 朱丽蓉, 苏辛, 周勇. (2015). 基于我国期货市场的跨期套利研究. 运筹与管理, 24(3), 179-188.
  35. 苏辛, 周勇. (2015). 流动性、流动性风险与基金业绩--基于我国开放式基金的实证研究. 中国管理科学, 23(7), 1-9.
  36. ------------------------ 2014 -----------------------------

  37. Wei, W. H. and Zhou, Y. (2014). Semiparametric Maximum Likelihood Estimation for a Two-sample Density Ratio Model with Right Censored Data. Candian Journal of Statistics. Accepted.
  38. Chen, X., Tang, N. and Zhou, Y. (2014). Quantile Regression of Longitudinal data with Informative Observation Times. Scandinavian Journal of Statistics. In press.
  39. Chen,X., Wan, A. and Zhou, Y.(2014). A quantile varying-coefficient regression approach to length-biased data modeling. Electronic Journal of Statistics, 8, 2514-2540.
  40. Liu, X., Jiang, H. and Zhou, Y. (2014). Local empirical likelihood inference for varying-coefficient density-ratio models based on case-control data. Journal of the American Statistical Association, 107, 635-646
  41. Lin, C. J. and Zhou, Y. (2014). Analyzing Right-Censored and Length-Biased Data with Varying-Coef?cient Transformation Model. Journal of Multivariate Analysis, 130, 45-63
  42. Lin, C. J. and Zhou, Y. (2014). Inference for the Treatment Effects in Two Sample Problems with Right-Censored and Length-Biased Data. Statistics and Probability Letters, 90, 17-24
  43. Yang, G. and Zhou, Y. (2014). Semiparametric varying-coefficient study of mean residual life models. Journal of Multivariate Analysis, 128, 226-238
  44. Ma, H. J, Zhang, F.P. and zhou, Y. (2014). Composite estimating equation approach for additive risk model with length-biased and right-censored data. Statistics and Probability Letters, 96, 45-53.
  45. Yang, G., Huang, J. and Zhou, Y. (2014). Concave group methods for variable selection and estimation in high-dimensional varying coefficient models. Science in China: Mathematics, 57(10), 2073-2090
  46. Xie, S. Y., Wan, T. K. Alan and Zhou, Y. (2014). A Varying-coefficient Expectile Model for Estimating Value at Risk. Journal of Business & Economic Statistics, 32, 576-791.
  47. Bai, F. F., Huang, J. and Zhou, Y. (2014). Semiparametric estimation of treatment effects in the two sample problem with censored data. Statistica Sinica, 24, 121-146
  48. Qiu, Z. P. Neeta, M. and Zhou, Y. (2014). Weighted estimator for the linear transformation models with multivariate failure time data. Communications in Statistics-Theory and Methods, 43(16), 3516-3535
  49. Ma, Y. B., Wan, T. K. Alan, Chen, X. R. and Zhou, Y. (2014). On estimation and inference in a partially linear hazard model with varying coefficients. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 66, 931-960.
  50. Liu, P., Wang, Y. X. and Zhou, Y. (2014). Quantile residual lifetime with right-censored and length-biased data. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 67, 999-1028.
  51. Shi, J. H., Chen, X. P. and Zhou, Y. (2014). The consistency of estimator under fixed design regression model with NQD errors. Journal of Inequalities and Applications, 2014(1), 92
  52. Shi, X. J., Liu, J., Huang, J., Zhou, Y., Shia, B. C. and Ma, S. G. (2014). Integrative analysis of high-throughput cancer studies with contrasted penalization. Genetic Epidemiology, 38(2), 144-151.
  53. Shi, X. J., Liu, J., Huang, J., Zhou, Y., Xie, Y. and Ma, S. G. (2014). A penalized robust method for identifying gene-environment interactions. Genetic Epidemiology, 38(3), 220-230
  54. Zhang, F. P. Chen, X. R. and Zhou, Y. (2014). Proportional hazards model with varying coefficients for length-biased data. Lifetime Data Analysis, 20(1), 132-157
  55. Ai, C. R. You, J. H. and Zhou, Y. (2014). Estimation of fixed effects panel data partially linear additive regression models. Econometric Journal, 17, 83-106
  56. 田军,周勇 (2014). ST公司基于财务数据的动态分析. 数理统计与管理, 33(2), 317-328
  57. 史兴杰,周勇 (2014). 房地产泡沫检验的Switching AR模型. 系统工程理论与实践. 34(3), 676-682.
  58. 吴斐,王艺馨,周勇 (2014). 基于指数每日最高最低值预测的一种新方法. 数理统计与管理, 33(3), 531-544
  59. 苏辛,周勇 (2014). 条件自回归expectile模型及其在基金业绩评价中的应用. 中国管理科学,21(6), 22-29.
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学术活动:

  1. 基金委会议:国家杰出青年科学基金结题验收暨学术报告会,时间:2014年2月28日
    报告题目:金融风险度量及半参数建模,杰青结题。广州
  2. 长春会议:2014年第八次全国生存分析和应用统计研讨会,2014年2014年3月27-30日,吉林大学,长春。
    报告题目:复杂数据下生存分析半参数模型及其应用
  3. 上海会议:2014金融工程和金融创新会议"(2014International Conference on Financial Engineering & Innovation)(2014ICFE) ,2014年3月15- 16日,上海,同济大学。
    报告题目:Risk Measurements and Estimating Value at Risk based on Expectile models with vary-coefficients.
  4. 广西会议:中国环境资源统计学会会议,2014年4月10-13日,广西师范大学
    报告题目:剩余寿命统计模型及其应用
  5. 上海会议: 首届贸易与金融统计上海论坛,上海外经济贸易大学, 2014年5月10日,上海
    报告题目:金融风险度量建模理论与方法最新进展及其应用
  6. 上海会议:Frontiers of High-Dimensional Statistics,2014年6月10-14日,上海
    报告题目:Local empirical likelihood inference for varying-coefficient density-ratio models based on case-control data
  7. 成都会议:第三届生物统计国际研讨会,2014年6月27-28日,四川成都
    报告题目:Semiparametric Estimation of Treatment Effect with Logistic
    Regression Model
  8. 北京会议:2014年金融工程与风险管理国际研讨会,2014年6月27-28日,中央财经大学,北京
    报告题目:Tests and Estimation in Weighted Composite Quantile Regression of DTARCH Model
  9. 兰州会议:第七届全国金融数学与金融工程学科建设与学术研讨会, 7月30-8月3日,兰州大学,兰州。
    报告题目:金融风险度量建模理论与方法及其应用
  10. 太原会议:中国管理科学年会,2014年10月16-20日,山西大学,太原
    报告题目:金融风险度量建模理论与方法的最新进展及其应用
  11. 武汉会议:2014年中国资源与环境统计分会常务理事扩大会议暨学术研讨会,2014年10月24-27日,中南财经政法大学,武汉
  12. 上海会议:2014年全国统计WORKSHOP,大会组织者和程序委员会委员
    2014年10月30日-11月2日
  13. 广州会议:环境计量国际研讨计会(TIES2014),2014年12月15-19日,广州大学报,广州
  14. 报告题目:风险管理中计量经济学模型及其应用
  15. 受邀参加"保险精算与金融风险管理学术研讨会",报告题目:金融风险度量建模理论与方法的一些进展及其应用,2013年5月4-5日,南京。
  16. 受邀参加"中国现场统计研究会第九届代表大会暨2013年学术年会", 2013年7月20-21日,太原。
  17. 受邀参加"第六届全国金融数学与金融工程学科建设与学术研讨会",报告题目:Some Statistical Models and Inferences in Measurement of Financial Risk and Their Applications,2013年5月31日-6月3日,上海。
  18. 受邀参加"第七届统计科学前沿研讨会",报告题目:Generalized Method of Moments for Nonignorable Missing Data,2013年6月27-29日,北京。
  19. 受邀参加"第五十九届世界统计大会",报告题目:Quantile regression in varying-coefficient models under length-biased sampling with right censoring,2013年8月25-30日,香港
  20. 组织并参加应用统计专业硕士教育指导委员会会议,案例教学全国会议,报告题目:2013年8月6-8日,大连。
  21. 受邀参加"第五届临床评价方法与应用国际研讨会暨第四届东亚地区生物统计会议",报告题目:Semiparametric Varying-Coefficient Model Under Right-Censored and Length-Biased data。2013年7月6-7日,北京。
  22. 组织并参加"中国现场统计研究会资源与环境统计分会学术会议及常务理事会扩大会议",报告题目:大数据时代统计学家思考,2013年5月10-12日,山东临沂。
  23. 组织并参加"首届中国经济统计论坛",与会者来自全国统计学知名专家共70 余名。2013年5月10-12日,上海。
  24. 受邀参加"The 2013 International Symposium on Analysis of Panel Data - in honor of Professor Cheng Hsiao for his outstanding contributions to Panel Data Analysis and to WISE",报告题目:金融风险度量建模理论与方法的综述,2013年6月8-9日,福建厦门。
  25. 受邀参加"中国统计年会",邀请大会报告,报告题目:"Alpha混合序列下变系数下条件期望风险价值度量"。 2012年10月25-30日,昆明。
  26. 参加2012年吉林大学The Second International Biostatistics Workshop of Jilin University,报告题目:"Quantile regression for varying-coefficient models with right-censored and length-biased data",2012年6月17-20日,长春。
  27. 受邀参加"The first International Biostatistics Workshop of Jilin University",报告题目:"生存分析中复杂数据下半参数模型应用及其进展",2012年1月5-6日,上海。
  28. 受邀参加"2012商务统计与经济计量研讨会",邀请报告题目:"Expectile estimator with varying-coefficients", 2012年6月1-2日,北京。
  29. 负责组织"2012年统计与管理科学国际学术会议",出席大会的代表约200人,其中大会报告四个,邀请报行约12个,平行报告约60个。代表有来自于外海和大陆知名学者及管理专家。任大会主席,2012年7月22-25日,安徽省黄山市。
  30. 受邀参加北京大学"2012 Work of business statistic and econometrics""(2012商务统计与经济计量研讨会"A risk measurement based on varying-coefficient expectile regression model under alpha mixing sequences,2012年6月1-2日,北京。
  31. 受邀参加"统计中的前沿问题研讨会"并做报告"Some Works in Semiparametric Models for Length-Bias Data",2012年1月5-6日,上海。
  32. 组织并召开"2011年统计与管理科学国际会议",任大会共同主席,2011年2011年9月23-25日,重庆。
  33. 受邀参加"第十三届中国管理科学学术年会",大会组委会委员,并做大会报告优秀论文评委。2011年10月27-31日,杭州。
  34. 参加2011年"973项目结题暨学术会议",报告题目:"金融风险度量与风险管理的统计建模及其应用",2011年10月15-17日,山东济南。
  35. 受邀参加"中国现场统计研究会第十五届学术年会",2011年8月25-26日,北京。
  36. 受邀参加"2011美国统计联合年会JSM",邀请报告题目:"Expectile estimator with varying-coefficients", 2011年7月30日-8月5日,美国,Miami。
  37. 受邀参加"2011年IMS-CHINA年会",邀请报告题目:"Statistical models for financial risk measurement, contagion and their applications in risk management", 2011年7月8-11日,西安。
  38. 受邀参加东北师范大学举办的"Workshop on Graphical Models and Related Topics暨东师现代统计讲习班"并作学术报告,报告的题目:"Quantile Regression for Right-Censored and Length-Biased Data",2011年7月1-3日,长春。
  39. 受邀参加"2011年南开演讨",并做公众报告,报告题目"统计应用及原创统计思想",2011年10月14-15日,天津南开。
  40. 受邀参加"中国现场统计研究会资源与环境统计分会理事会扩大会议暨第七届学术会议",大会致词, 2011年5月28-30日,湖北黄岗。
  41. 受邀参加"Workshop on Graphical Models and Related Topics 暨2011东师现代统计讲习班",并作学术报告:"Quantile Regression for Right-Censored and Length-Biased Data", 2011年6月25日-7月5日,长春。
  42. 受邀参加首都师范大学统计学系成立典礼并作成立大会特邀报告,报告题目:"金融风险度量统计建模及其应", 2011年6月25日,北京。
  43. 受邀参加"2010概率统计年会",作大会1小时大报告,报告题目"Some Works for Varying-coefficient Cox and Generalized Semi-parametric Models",天津,2010年10月20-24日。
  44. 受邀参加"Probability and Statistics: An international conference in honor of P.L. Hsu's 100th birthday"并作报告"Distribution Estimation with Auxiliary Information for Missing Data",北京, 2010年7月5-7日。
  45. 受邀参加"第四届中国人民大学国际统计论坛暨第五届统计科学前沿国际研讨会"并作报告"Efficient estimation and inference for median regression with varying-coefficient models with censoring",北京,人民大学,2010年7月10-12日.
  46. 受邀参加"2010数量方法在商务中的应用国际研讨会",并作邀请报告"Combining Least-Squares and Quantile Regressions",北京,2010年6月15日至16日。
  47. 受邀参加"2010 International conference on Computating Economics and Statistics", 并作报"Statistical models for financial risk measurement, contagion and their applications in risk management",昆明,2010年7月19-21日。
  48. 受邀即将参加"2010 年第八届泛华统计国际学术会",并作报告"Varying-Coefficient Multidimensional Cluster Data Regression Models: An example of STARS database of the World Bank",广州,2010年12月19日-22日。
  49. 组织召开"2010年统计与管理科学国际会议",大会程序委员会主席,2010年7月29-30日,南京。
  50. 组织召开"2009年统计与管理科学国际会议",大会主席,2009年7月17-19日,上海。
  51. 受邀参加"The 1st Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting",组织一组报告并作邀请报告,题目是"Panel data semiparametric partially linear regression models with heteroscedastic errors",2009年,6月28-7月1日,Seoul, South Korea。
  52. 受邀参加"中国数学会2009年会",并在大会上作邀请报告,报告题目是"Generalized Profile LSE in Varying-Coefficient Partially Linear Models with Measurement Errors ",2009年4月21~24日,厦门。
  53. 受邀参加"国际数理统计学会中国分会统计与概率国际会议",报告题目是"Smoothed Estimating Equations Inference with Missing Data",2009年7月3-6日,山东威海。
  54. 受邀参加"2009中国数量金融与金融创新国际研讨会",并作大会报告,2009年 7月10-12日,杭州。
  55. 受邀参加"2009年中国管理科学年会",并作大会报告,报告题目是"Default Prediction with Credit Contagion",2009年10月16-18日,成都。
  56. 受邀参加"2009统计与交叉学科国际会议",并作邀请报告,2009年7月7月4-6日,长春。
  57. 受邀参加2008年"金融工程与风险管理国际会议",并在大会上作特邀报告, "Statistical Inference for the panel data semiparametric partilly linear regression models with heteroscedastic variance",2008年6月8-10日,上海.
  58. 受邀参加"2008年概率统计国际学术会议"(IMS-China International Conference on Statistics and Probability 2008),并作报告"Estimating equations inference with missing data",2008年6月11-14日,杭州
  59. 负责组织2008年第三届中国现场统计研究会资源与环境统计学术研讨会及常务理事会, 2008年7月25-8月5日,乌鲁木齐,与会人员70人.
  60. 参加中加数理金融双边国际会议(2008 China-Canada Quantitative Finance Problem Solving Workshop),2008年10月5-10日,山东威海.
  61. 受邀参加"2008年商务智能和金融工程国际会议",作大会报告"Wavelet Analysis of Change-points in Non-parametric Market model with Heteroscedastic Variance",10月27-31,长沙.
  62. 受邀参加中爱(国家基金委和爱尔兰国家科学院合办)"2008年管理科学双边合作会议",并在会作邀请报告(英文),2008年10月30-31日,北京.
  63. 2007年受邀参加第四届风险管理暨第五届金融系统工程国际学术研讨会,并在大会上作特邀大会报告,报告题目是"Detection of Changes in Return by Wavelet Smoother with Conditional Heteroscedastic Volatility",天津,2007年10月19-20日
  64. 2007年受邀参加第九届中日概率统计国际研究计会(日本札晃),并作了学术报告。2007年9月24日-9月26日。
  65. 2007年受邀参加"金融工程与信用风险管理国际研究讨会",2007年6月12-15日,中国北京。
  66. 受邀参加"高维数据统计分析的统计前沿国际研讨会",并作30分钟学术报告,云南昆明,2007年7月3-5日。
  67. 2007年组建了中国现场统计研究会资源与环境统计分会,负责组织统计国际前沿研究"资源与环境统计"研讨会,由中科院数学与系统科学研究院应用数学所主办,广州大学与上海财经大学承办。邀请了国内外七十多名最好和最活跃的资源,环境与统计的青年学者参加,11月9-11日,广州。当选为"资源与环境统计分会"理事长。
  68. 2007年受邀参加"中加流行病学研讨会",并作了学术报告,2007年5月11日至14日,北京大学。
  69. 2007年受邀参加中国现场统计研究会第十三届年会,并作学术报告。广西北海,2007年8月5日至9日。
  70. 2007年受邀参加全国卫生统计联合研讨会,并作学术报告,在北京大学北京国际数学中心,7月21日至22日。
  71. 受邀参加2007国家天元数学/基础科学人才基金西部高校数学教师暑期学校,并作两个学术报告,四川大学,2007年8月1日-8月4日。
  72. 2006年负责组织统计国际前沿研究的统计Workshop"复杂随机数据统计分析",邀请了国内三十多名最好和最活跃的青年统计学家参加,12月16-18日,北京。
  73. 2006年7月应邀参加"国际金融市场暨信用风险国际会议"(厦门,2006年7月30日至8月4日),作40分钟邀请报告,厦门,福建.
  74. 2006年受邀参加"生物统计与生物信息前沿国际研讨会",并作30分钟学术报告,吉林长春,2006年7月6-8日。
  75. 受邀参加第五届海峡两岸统计与概率学术研讨会,并作了三十分钟的中会报告,2006年7月29-31日在台湾卫生研究院举行,台湾新竹。
  76. 2006年5月应邀参加了"第二届全国青年概率统计学者会"(天津, 2005年5月11-15日)作40分钟邀请报告,天津,南开。
  77. 在国内的许多大学作应邀的学术交流报告。邀请的大学有:中国科大、复旦大学、北京师范大学、华东师范大学、中山大学、华南理工大学、广州大学、安徽大学、上海财经大学,华中科技大学、武汉大学等。

中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所
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