朱柯 C

 

  朱柯,助理研究员,中国科学院数学与经济金融交叉中心。

 

 

 

 

 

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学历情况:

  • 2002.9-2006.7中国科学技术大学数学系, 获学士学位
  • 2006.9-2010.12 香港科技大学数学系, 获博士学位

工作简历:

  • 2011.1-2011.8 香港科技大学数学系, 博士后
  • 2011.9-至今 中国科学院数学与经济金融交叉中心,助理研究员

研究方向:

  • 金融时间序列

论文论著:

  1. K. Zhu and S. Ling (2011) Likelihood ratio tests for the structural change of an AR(p) model to a threshold AR(p) model. Journal of Time Series Analysis.
  2. K. Zhu and S. Ling (2011) Global self-weighted and local quasi-maximum exponential likelihood estimators for ARMA-GARCH/IGARCH models. Annals of Statistics.
  3. K. Zhu and S. Ling (2012) Quasi-maximum exponential likelihood estimators for a double AR(p) model. Statistica Sinica.
  4. K. Zhu and S. Ling (2012) The Global weighted LAD estimators for finite/infinite variance ARMA(p,q) models. Econometric Theory.
  5. K. Zhu (2012) A mixed portmanteau test for ARMA-GARCH model by the quasi-maximum exponential likelihood estimation approach. Working paper.
  6. K. Zhu and S. Ling (2012) Model-based option pricing of derivatives. Working paper
  7. K. Zhu and W.K. Li (2012) Likelihood ratio testing for buffer AR(p) model. Working paper

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