应用数学所
学术报告


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Speaker:

李邯武 博士,Bielefeld University

Inviter:  
Title:
g-期望下的不可逆投资问题
Time & Venue:

2020.12.10 15:00 腾讯会议 ID: 975 2847 2220

Abstract:

我们研究了g-期望下的不可逆投资问题。在一般的框架下,我们得到了最优投资策略的存在唯一性,并且得到了最优解满足的充要条件。根据这一条件,我们可以通过解一个最差的概率测度下的倒向方程构造出最优投资。在一些典型的例子中,我们给出了最优解的具体形式。以上结果基于与Frank Riedel和Giorgio Ferrari合作的文章。

Affiliation:  

学术报告中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所
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