李邯武 博士，Bielefeld University

2020.12.10 15:00 腾讯会议 ID: 975 2847 2220

我们研究了g-期望下的不可逆投资问题。在一般的框架下，我们得到了最优投资策略的存在唯一性，并且得到了最优解满足的充要条件。根据这一条件，我们可以通过解一个最差的概率测度下的倒向方程构造出最优投资。在一些典型的例子中，我们给出了最优解的具体形式。以上结果基于与Frank Riedel和Giorgio Ferrari合作的文章。